Überprüfung der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit aktualisiert 14. Oktober 2016 Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist das jüngste Buch von Larry Connors. Wie der Titel schon sagt, ist das Buch eine Sammlung von Handelssystemen, die für kurzfristige Geschäfte (speziell Swing Trading) konzipiert sind. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter einige allgemeine Handelsinformationen, mehrere Handelssysteme und einige Handelspsychologie. Statistiken sind ein zugrunde liegendes Thema des Buches, und Statistiken werden als Grundlage für einen Großteil der Informationen, die präsentiert wird, verwendet. Kurzfristige Handelsstrategien, die in erster Linie den SampP 500-Aktienindex und einige US-Aktienmärkte in ihren Statistiken und Beispielen verwenden, aber die Handelsinformationen (zB die Handelsstrategien), die präsentiert werden, können leicht auf andere Märkte angewendet werden (was das Buch zu Recht vorschlägt ). Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit von Larry Connors geschrieben wurde und von Trading Markets veröffentlicht wird. Das Buch ist eines von mehreren Büchern, die Larry über das Thema Finanzhandel geschrieben hat. Über den Autor Larry (Laurence) Connors ist ein professioneller Händler und offensichtlich ein Autor von Handelsbüchern. Larry ist ein technischer Händler und ein Systemhändler. Dies bedeutet, dass er technische Analyse (anstatt Fundamentalanalyse) verwendet und dass, sobald er ein Handelssystem (in der Regel mit Statistiken) erstellt hat, er diesen Systemen genau folgt (im Gegensatz zu einem diskretionären Händler). Weitere Informationen über Larry Connors finden Sie auf der Trading Markets Website. Teil eins - Einführung und Marktverhalten Der erste Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit bietet eine Einführung und eine Diskussion über Marktverhalten (d. H. Warum die Märkte bewegen, wie sie tun). Der erste Abschnitt beginnt mit einer Ein-Kapitel-Einführung, die Larry selbst, seinen Trading-Stil einführt und erklärt, warum er so stark an der statistischen Analyse glaubt. Der erste Abschnitt fährt mit sechs Kapiteln fort, die eine Reihe von sechs Regeln für das Nachdenken über Marktverhalten bieten. Die Regeln werden mit verschiedenen Diagrammen und Statistiken dargestellt, um zu erklären, warum die Regeln existieren. Einige der Regeln sind so konzipiert, dass die Händler über die Märkte auf unterschiedliche Weise nachdenken können (z. B. ob man lange Trades einträgt, wenn der Markt nach oben oder unten geht), während einige in der Natur eher statistisch sind (z. B. ob sich die Trades über Nacht erhöht Oder ihre Rentabilität verringern). Part Two - Trading Strategies Der zweite Abschnitt der Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet mehrere Handelssysteme, die für Swing-Trading auf verschiedenen Märkten konzipiert sind. Der zweite Abschnitt umfasst sechs Kapitel, die sechs Handelssysteme zur Verfügung stellen. Jedes Handelssystem wird im Detail präsentiert, einschließlich seiner Einsendungen und Ausgänge, und eine Erklärung dafür, warum das Handelssystem funktioniert. Verschiedene Statistiken werden zur Verfügung gestellt, um die Ergebnisse jedes Handelssystems in den letzten zehn Jahren zu zeigen. Einige der Strategien basieren auf demselben Prinzip (wie z. B. beim Hinzufügen in Pullbacks in einem längerfristigen Trend), und einige der Strategien sind völlig unabhängig (z. B. das Eintreffen an bestimmten Tagen des Monats). Wie sie in dem Buch vorgestellt werden, sind die Strategien für den Systemhandel konzipiert, aber sie können alle für den diskretionären Handel angepasst werden. Die Handelssysteme basieren in erster Linie auf statistischer Analyse, mit wenigen Verweisen auf einige Konzepte von Angebot und Nachfrage. Ich habe eigentlich keine der Handelssysteme selbst getestet, also kann ich nicht sagen, ob sie rentabel sind oder nicht. Wenn Sie sich entscheiden, irgendwelche der Handelssysteme zu handeln, die in dem Buch enthalten sind, empfehle ich Ihnen, Ihre eigenen Tests durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Live-Trades machen (wie ich bei jedem Handelssystem empfehlen würde). Teil drei - Handelspsychologie und Recap Der dritte und letzte Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit diskutiert Handelspsychologie und bietet eine kurze Zusammenfassung des Buches. Der dritte Abschnitt diskutiert die Handelspsychologie in Form mehrerer Fragen, die sofortige Entscheidungen erfordern würden, wenn sie während des Handels entstanden sind. Zum Beispiel, wenn Sie versehentlich in einen langen Handel eingetreten sind, als Sie dachten, dass Sie in einen kurzen Handel eingetreten sind, was würden Sie tun (z. B. in einen gewinnbringenden Handel führen, den Handel sofort mit einem kleinen Verlust beenden usw.) Der dritte Abschnitt dann Präsentiert ein Interview von Larry Connors mit Richard Machowitz. Richard ist kein Händler, aber das Interview wird als Beispiel dafür gegeben, wie die Psychologie eine wichtige Rolle im Handel und anderen Aspekten des Lebens spielt. Schließlich schließt das Buch mit einer kurzen Zusammenfassung der Informationen, die im ganzen Buch vorgestellt wurde. Mit dem Buch in Ihrem Trading Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet einige sehr nützliche Informationen, aber es ist nicht ein Schritt für Schritt handeln Handbuch. Das Buch geht davon aus, dass der Leser ein gutes Verständnis von Trading-Grundlagen hat (z. B. lange und kurze Trades, Order-Typen etc.), aber es erfordert keine spezielle Menge an Handelserfahrung. Die Handelssysteme sind sehr einfache (als nicht komplizierte) Systeme, so dass sie von Händlern jeglicher Erfahrung verstanden werden können. Wie bei jedem Handelsbuch, Short Term Trading Strategies, die Arbeit beinhaltet einige Dinge, die ich nicht ganz zustimmen. Zum Beispiel, das Kapitel diskutieren Stop-Loss-Befehle besagt, dass sie nicht verwendet werden sollten. Ich glaube, dass Stop-Loss-Aufträge immer verwendet werden sollten, und dass jeder Grund für die Nicht-Verwendung eines Stop-Losses (wie z. B. Ausrichtung von Stop-Loss-Bestellungen von anderen Händlern) mit einem besseren Stop-Loss-Management (wie z. B. die Platzierung Stop-Loss-Aufträge bei unauffälligen Preise). Professionelle Händler werden in der Lage sein, die Informationen, die zur Verfügung gestellt wird, zu entscheiden und entscheiden ganz schnell (auch sofort), wenn sie es auf ihren eigenen Handel anwenden möchten. Weniger erfahrene Händler müssen sicherstellen, dass sie die Konzepte hinter den Informationen und die Konsequenzen ihrer Verwendung verstehen, bevor sie entscheiden, was in ihrem eigenen Handel zu verwenden ist. Writing Style Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein relativ kurzes Buch, (125 Seiten), und der Schreibstil ist einfach und auf den Punkt (d. H. Es gibt sehr wenig Fremdinformationen). Dies macht das Buch leicht zu lesen für erfahrene Händler, aber völlig neue Händler können nicht alles sofort verstehen. Ein professioneller Händler wäre in der Lage, das Buch innerhalb von ein paar Stunden zu lesen, während ein weniger erfahrener Trader kann ein paar Tage brauchen, um das Buch zu lesen. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit die meisten ihrer Informationen in einem Text-Format, ergänzt mit ein paar grundlegenden Charts präsentiert. Ich hätte mir noch ein paar grafische Diagramme von Beispiel-Trades vorzuziehen, aber das ist nur für meinen eigenen Genuss, da der Mangel an Charts nicht von den Informationen selbst ablenkt. Schlussfolgerung und Empfehlung Als ich beschloss, kurzfristige Handelsstrategien zu lesen und zu überprüfen, die funktionieren. Ich erwarte einen weiteren Lauf des Mühlenhandelsstrategiebuches, aber das ist nicht der Fall. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein Trading-Strategie-Buch, aber sein Format und Schreiben Stil unterscheiden sie von der Standard-Trading-Strategie Bücher. Ich genoss den unkomplizierten Stil, weil es mir erlaubte, mehr Zeit damit zu verbringen, über die Handelsinformationen nachzudenken, anstatt unnötige Informationen zu lesen. Ich habe es auch genossen, das ganze Buch in einem Abend zu lesen. Ich empfehle kurzfristige Handelsstrategien, die für professionelle Händler arbeiten, die daran interessiert sind, wie andere professionelle Händler handeln, oder die nach einem neuen Handelssystem suchen, das auf Statistiken basiert oder auf der Suche nach einem erholsamen (aber immer noch nützlichen) Lesestoff sind . Ich empfehle auch kurzfristige Handelsstrategien, die für neue Händler arbeiten, die ein gutes Verständnis der Handelsgrundlagen haben und ihre Handelsausbildung ergänzen möchten, ohne ihre Hand bei jedem Schritt zu halten. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit lohnt sich zu lesen, und es wird einen Platz in meiner Handelsbibliothek haben (die meisten Handelsbücher nicht). Der empfohlene Preis von Short Term Trading Strategies, die Arbeit ist 49,95, so ist es preislich erschwinglich, und ist ein lohnender Kauf für sich selbst oder als Geschenk für einen anderen Händler. Short Term Trading Strategies, die Arbeit kann direkt von der Trading Markets Website gekauft werden. Best Short Term Trading-Strategien 8211 ATR Berechnung Die 20-Tage-Fade ist eine der besten kurzfristigen Trading-Strategien für jeden Markt Guten Tag alle, ich wollte alles lassen Leser unseres Blogs wissen, dass die letzten beiden Artikel und Videos über die Zusammenstellung einiger der besten kurzfristigen Handelsstrategien wunderbare Kritiken von unseren Lesern erhalten haben, und ich wollte allen dafür danken. Dies ist der letzte Teil der Serie und ich werde über die Stop-Loss-Platzierung gehen und Gewinn Ziel Platzierung für unsere 20-Tage-Fade-Strategie, die ich in den letzten 2 Tagen gezeigt habe. Wenn Sie die Artikel nicht gelesen haben oder die Videos gesehen haben, gibt es einen Link zu beiden unten. Montag8217s Tutorial Dienstag8217s Tutorial Am Montag habe ich gezeigt, wie die Erhöhung der Länge eines gleitenden Durchschnittes erhöht Ihre Chancen der Trades gehen Sie Ihren Weg. Die beste Zahl war in der Nähe von 90 Tagen. Diese Übung zeigte, wie die Erhöhung Ihrer gleitenden Durchschnitt oder Ihre Ausbruch Länge von 20 Tagen bis 90 Tage können Sie Ihren Prozentsatz der profitablen Trades von 30 Prozent Profitabilität auf etwa 56 Prozent Rentabilität zu erhöhen, das ist riesig. Am Dienstag habe ich gezeigt, wie wir eine Methode, die schreckliche Gewinn-Verhältnis hat und umgekehrt, um einen sehr hohen Prozentsatz der Gewinner im Vergleich zu Verlierern zu nehmen. Ich nahm die 20-tägigen Ausbrüche, die eine schreckliche Gewinnquote ergaben und sie umkehrten. Anstatt 20 Tage Ausbrüche zu kaufen, würden wir sie verblassen und das Gleiche tun. Ich habe auch ein paar Filter zur Erhöhung der Chancen noch weiter. Die Methode heißt die 20 Tage verblassen und heute werde ich die Stop-Loss-Platzierung und die Profit-Ziel Platzierung für diese Strategie zu decken. Einige der besten kurzfristigen Trading-Strategien sind einfach zu lernen und Handel Ich empfehle Ihnen, Aufmerksamkeit zu zahlen, weil ich diese Methode, um etwa 70 Prozent Gewinn zu Verlust-Verhältnis bieten und führt besser als die Mehrheit der Handelssysteme, die für Tausende von Dollar zu verkaufen. Denken Sie daran, da8217 keine Korrelation zwischen teuren oder komplexen Handelsmethoden und Rentabilität. Die 20-Tage-Fade bleibt eine der profitabelsten und eine der besten kurzfristigen Handelsstrategien, die ich je gehandelt habe, und ich habe fast jede Strategie gehandelt, die Sie sich vorstellen können. Wie funktioniert die ATR-Indikator-Arbeit Die ATR-Indikator steht für Average True Range, es war eine der wenigen Indikatoren, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden und in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt wurden. Obwohl das Buch geschrieben und veröffentlicht wurde vor dem Computerzeitalter, überraschend hat es den Test der Zeit widerstanden und mehrere Indikatoren, die in dem Buch vorgestellt wurden, bleiben einige der besten und beliebtesten Indikatoren für kurzfristige Handel bis heute verwendet. Eine sehr wichtige Sache im Auge zu behalten, um die ATR-Indikator ist, dass it8217s nicht verwendet, um die Marktrichtung in irgendeiner Weise zu bestimmen. Der einzige Zweck dieses Indikators ist es, die Volatilität zu messen, so dass Händler ihre Positionen anpassen können, Stopps und Gewinnziele auf der Grundlage von Zunahme und Abnahme der Volatilität. Die Formel für die ATR ist ganz einfach: Wilder begann mit einem Konzept namens True Range (TR), das als das größte der folgenden definiert ist: Methode 1: Current High weniger die aktuelle Low Methode 2: Current High weniger die vorherige Close ( Absolutwert) Methode 3: Aktuell Niedrig Weniger der vorherigen Schließen (absoluter Wert) Einer der Gründe, warum Wilder eine der drei Formeln benutzte, war, dass seine Berechnungen Lücken ausmachten. Bei der Messung der Differenz zwischen dem hohen und niedrigen Preis werden Lücken nicht berücksichtigt. Durch die Verwendung der größten Anzahl aus den drei möglichen Berechnungen stellte Wilder sicher, dass die Berechnungen Lücken darstellten, die während der Übernachtungen auftreten. Denken Sie daran, dass alle technischen Analyse-Charting-Software die ATR-Indikator eingebaut hat. Deshalb müssen Sie alles manuell selbst berechnen. Allerdings hat Wilder eine 14-tägige Periode verwendet, um die Volatilität zu berechnen. Der einzige Unterschied, den ich mache, ist eine 10-tägige ATR anstelle des 14-tägigen. Ich finde, dass der kürzere Zeitrahmen mit kurzfristigen Handelspositionen besser widerspiegelt. Die ATR kann intra-day für Day-Trader verwendet werden, ändern Sie einfach die 10 Tage auf 10 Bars und die Indikator berechnet die Volatilität auf der Grundlage der Zeit, die Sie gewählt haben. Hier ist ein Beispiel dafür, wie die ATR aussieht, wenn sie zu einem Diagramm hinzugefügt wird. Ich werde die Beispiele von gestern verwenden, damit du über den Indikator lernen kannst und wie wir ihn gleichzeitig benutzen. Bevor ich in die Analyse einsteige, lass mich dir die Regeln für den Stop-Loss und Gewinnziel geben, damit du sehen kannst, wie es visuell aussieht. Der Stop-Loss-Level ist 2 10 Tage ATR und das Profit-Ziel ist 4 10 Tage ATR. Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, was die 10-Tage-ATR gleich ist, bevor Sie den Auftrag eintragen Subtrahieren Sie die ATR von Ihrem tatsächlichen Einstiegsebene. Dies wird Ihnen sagen, wo Sie Ihren Stop-Loss Level platzieren. In diesem Beispiel können Sie sehen, wie ich das Gewinnziel mit der ATR berechnet habe. Die Methode ist identisch mit der Berechnung Ihrer Stop-Loss-Levels. Sie nehmen einfach die ATR den Tag, an dem Sie die Position betreten und multiplizieren Sie sie mit 4. Die besten kurzfristigen Handelsstrategien haben Gewinnziele, die mindestens die doppelte Größe Ihres Risikos sind. Beachten Sie, wie die ATR-Ebene ist jetzt niedriger bei 1,01, das ist Rückgang der Volatilität. Don8217t vergessen, die ursprüngliche ATR-Ebene verwenden, um Ihren Stop-Loss zu berechnen und Ziel Ziel Platzierung. Die Volatilität sank und ATR ging von 1,54 auf 1,01. Verwenden Sie die Original-1.54 für beide Berechnungen, der einzige Unterschied ist Profit-Ziele erhalten 4 ATR und Stop-Loss Level erhalten 2 ATR. Wenn Sie lange Positionen einnehmen, müssen Sie den Stop-Loss ATR von Ihrem Eintrag subtrahieren und die ATR für Ihr Gewinnziel hinzufügen. Für kurze Positionen, müssen Sie das Gegenteil tun, fügen Sie die Stop-Loss ATR zu Ihrem Eintrag und subtrahieren Sie die ATR aus Ihrem Gewinnziel. Bitte überprüfen Sie dies, so dass Sie don8217t verwirrt, wenn mit ATR für Stop-Loss-Platzierung und Gewinn Ziel Platzierung. Dies schließt unsere drei Teilreihen zu den besten kurzfristigen Handelsstrategien ab, die in der realen Welt arbeiten. Denken Sie daran, die besten kurzfristigen Handelsstrategien müssen nicht kompliziert sein oder kosten Tausende von Dollar, um rentabel zu sein. Für mehr zu diesem Thema gehen Sie bitte zu: Technische Analyse Trading 8211 Double Tops und Bottoms und lernen technische Analyse 8211 Der richtige Weg Alles Gute, Senior Trainer von Roger Scott, Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit In der vergangenen Woche oder so, I8217ve Schrieb ein bisschen über kurzfristige Handelsstrategien auf meinem Blog, und ich habe auch zwei Podcasts gemacht (hier und hier). Ab morgen wird ich noch ein paar Beiträge besuchen, die in das statistische Verhalten des Handelstages schauen werden, aber ich dachte es Könnte hilfreich sein, zuerst, um einige breite intraday Handel Ideen zu betrachten, die entweder für mich gearbeitet haben oder für andere Leute gearbeitet haben. Keine Art von Handel oder Zeitrahmen ist einfach, aber die Herausforderungen von Daytrading sind besonders schwierig. Was auch immer du tust, das musst du zwischen den offenen und engen Verzerrungen machen und die Risiken können viele gewinnbringende Trades auslöschen, und die psychologische Erfahrung von Daytrading kann das ganze Spektrum von der Freude abdecken, um die Verzweiflung zurück zur Elation zu verletzen (manchmal innerhalb derselben Minute) 8211Das isn8217t einfach. Allerdings möchte ich ein paar Ideen teilen, die ich gesehen habe: 1. Handel mit dem Trend. Normalerweise bedeutet 8220trend trading8221 ein Channel-Breakout-System mit einer sehr langfristigen Perspektive. Indexing oder 8220buy und hold8221 ist eigentlich eine Art Trendhandel, mit einem mehrjährigen Zeithorizont. Du kannst das Gleiche intraday machen, aber ich denke, du musst dich anpassen. Handel Pullbacks, Ausbrüche von kleineren Zeitrahmen, Eröffnungsbereich Ausbrüche8211Diese Ideen funktionieren. Sie alle nehmen ein äußerst fokussiertes Risikomanagement, aber es ist möglich, ein paar Einsendungen zu setzen und nur 8220let sie work8221 während des Handelstages zu machen. Beachten Sie, dass viele Händler, die diesen Stil handeln, zumindest teilweise Expositionen über Nacht halten. Traffic einen Abwärtstrend in 10 Jahr Anmerkungen 2. Fade bewegt sich. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, und Sie können sich für Ihre Persönlichkeit anpassen. Sie können ein Trader sein, der sitzt, um Nachrichten auf einer Aktie zu beobachten, und dann schaut, um um die Überreaktionen zu handeln. Wenn Sie dies tun, müssen Sie Maßstab in, Skala in mehr, und bereit sein, um zu verlieren Trades hinzufügen. Offensichtlich werden Sie manchmal voll und falsch sein, also müssen Sie Ihr Risiko einschränken. Es gibt sicherlich Händler, die dies tun, aber es ist ein harter Weg, um zu leben. Ich habe ein System für ein paar Jahre gehandelt, das im Grunde genommen neue Höhen und neue Tiefs auf den SampP-Futures während des Mittags verblaßte. Mit guter Disziplin, können Sie abholen ein paar Punkte ziemlich konsequent tun, und Sie könnten wahrscheinlich auch erweitern die Idee, um einzelne Aktien (obwohl, I8217d fragen, warum you8217re das Risiko eines einzelnen Bestandes, wenn you8217re im Grunde ein Markt spielen) Fading Höhen und Tiefen können eine profitable Strategie sein 3. Handel Eröffnung Tendenzen. Es gibt einige Trades um die offenen, die Arbeit ziemlich gut. Indizes neigen dazu, 8220wrong8221 zu sein und frühzeitig umzukehren, Lücken neigen dazu, zu schließen (außer wenn sie don8217t), und die Eröffnungsbereich Breakout Idee ist legendär. Es gibt sicherlich Dinge hier zu tun, aber stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, die Mathematik und Risiko. 4. Handelsausbrüche. Es gibt Punkte, an denen die Markttätigkeit bis zum Jahr 8221 gebaut wird, sei es durch Auftragsablauf, Erwartung von Nachrichten oder aus irgendeinem anderen Grund. Es braucht Geschick, aber es ist sicherlich möglich, um diese Punkte zu handeln. Seien Sie sich bewusst, dass viele der Lehrbuch Beispiele von Breakout-Trades sind sorgfältig gewählt der reale Markt ist viel messier und viel schwerer zu handeln, aber das ist eine andere Idee, die für einige Händler funktioniert. Ich behaupte, dass dies eine abschließende Liste von allem ist, was funktioniert, aber es ist alles, was ich persönlich gesehen habe Arbeit. I8217m sehr verdächtig von Ideen auf der Grundlage von Verhältnissen. Mittelwerte, einfache Preismuster, Trendindikatoren (auch wenn sie auf mehreren Zeitrahmen kombiniert werden), obwohl einige von ihnen einen Platz in einer unterstützenden Rolle in einigen Strategien haben können. Wie ich schon im Podcast gesagt habe, gibt es im Grunde nichts Neues hier mit Ausnahme der Strukturen um die offenen: Wir können mit dem Trend handeln oder gegen den Trend handeln, aber alles wird durch die zusätzlichen Herausforderungen und Risiken des Daytrading kompliziert. Ich gehe morgen mit einem Blick auf einige dieser Stats um die offene. Teilen Sie diese: Einfache Shorting-Strategie Im Laufe der Jahre I8217ve sah einige sehr einfache lange Strategien, die in dem Buch veröffentlicht wurden, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez. Diese Artikel beinhalten die folgenden langen Strategien: Begraben in Connors und Alvarez8217s Buch finden Sie eine einfache Shorting-Strategie, die auf den wichtigsten Marktindizes verwendet werden kann. In diesem Artikel werde ich diese Strategie überprüfen und es auch mit der Double Shorting Strategie kombinieren, die wir letzte Woche erforscht haben. Einfache Kurzschlussstrategie Die Regeln dieses Systems sind sehr einfach. Das Instrument muss unter seinem 200 Tage gleitenden Durchschnitt liegen. Wenn das Instrument für vier oder mehr Tage in einer Reihe schließt, kurz zu schließen. Bedecken Sie Ihre Position, wenn der Preis unterhalb einer 5-Tage-SMA bei der offenen Bar schließt. Das Handelsmodell ist sehr einfach und versucht, starke bullische Bewegungen zu verblassen, wenn die Gesamtmarktstimmung bärisch ist. Nur wenn man Trades nimmt, wenn der Markt unter seinem 200-Tage-SMA liegt, stellen wir sicher, dass Bären die Kontrolle haben. Wir versuchen dann, in kurzfristige bullish Stärke zu verkaufen, wie durch vier Tage der aufeinander folgenden Marktfortschritte definiert. Unten ist ein Screenshot mit Beispiel Trades auf dem SampP Cash Index. Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht. Larry Connors Kurzgeschichten. Klicken um zu vergrößern. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle in diesem Artikel durchgeführten Tests auf folgenden Annahmen: Startkontogröße von 100.000. Die getesteten Prüfungen sind von 2000 bis 31. September 2016. Die Anzahl der gehandelten Aktien basiert auf der Volatilitätsschätzung und riskiert nicht mehr als 2.000 pro Handel. Die Volatilität wird mit einer fünfmaligen 20-tägigen ATR-Berechnung geschätzt. Dies geschieht, um die Höhe des Risikos pro Handel zu normalisieren. Die PampL wird nicht an das Start-Equity gesammelt. Es gibt keine Abzüge für Provisionen und Schlupf. Es gibt keine Haltestellen. Hier ist die Position Dimensionierung Formel verwendet: Aktien 2.000 pro Handel 5 ATR (20) BigPointValue) An erster Stelle ist dies nicht sehr beeindruckend. Mit nur 27 handwerken seit 200 produzieren wir nur 3,51 rendite auf unser kapital. Natürlich ist die Markt-Bias-up (Handel über dem 200-Tage-SMA), so dass die meiste Zeit diese Strategie ist nicht aktiv auf der Suche nach Trades. Aber auch wenn wir auf der Suche nach Trades während dieser Bärenmärkte sind, ist diese Methode nicht genug Gewinn zu erwerben, um es wert zu verfolgen. Dies ist ein ähnliches Ergebnis, das ich in diesem Artikel geschrieben habe, 8220Das Todeskreuz 8211 Was du wissen musst. 8220 Während ich mich nicht viel ändere, las8217s einen Blick auf den Handel der ETF, SPY. Nicht viel ändern Was ist mit dem Futures-Markt I8217ll nur einen Vertrag zu handeln. Der größte verlorene Handel auf Emini war ein 2.425 Handel. Der größte Drawdown war 4.325. Double Seven With Shorting Während wir festgestellt haben, dass diese Kurzschluss-Methode ist nicht so toll, für Spaß let8217s fügen Sie es Larry Connors8217 lange Handelsstrategie, die wir letzte Woche als Double Seven erforscht haben. Ich habe einfach den TradeStation-Strategiecode aus dem vorherigen Artikel aktualisiert, um Trades während eines Stier - und Bärenmarktes zu machen. Während eines Bullenmarktes wird die Double Seven Strategie aktiv Trades machen, während während eines Bärenmarktes die Connors Simple Shorting Strategie Trades nehmen wird. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Kombination dieser beiden Strategien zu einem einzigen System. I8217m handeln die Futures einfach, weil it8217s so einfach zu kurz und lange mit nur einem Symbol. Seit I8217m Handel Futures, habe ich die Position Sizing Algorithmus, um die Anzahl der Verträge vs Volatilität zu normalisieren. Stattdessen wird die Strategie einfach einen Vertrag pro Handel kaufen. Ein Abzug von 30 pro Hin - und Rückfahrt wurde für Schlupf und Provisionen abgezogen. Die Performance-Tabelle unten vergleicht das Long Only-System mit dem neuen kombinierten LongShort-System. Schlussfolgerung Die Double Seven-Strategie mit der Shorting-Komponente verbessert die Ergebnisse der langjährigen Double Seven-Strategie leicht. Die Kombination dieser zu Strategien produziert ein Handelsmodell, das ändert, wie es auf einem langfristigen bullbear Marktregime basiert. Es ist interessant zu bemerken, dass das Buch, mit dem diese Strategien erstellt wurden, im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Somit sind alle Daten nach diesem Jahr Out-of-Sample-Daten. Ist dieses System mit echtem Geld handelbar, wie es noch nicht ich denke, das hat Potenzial, aber denken Sie daran, es gibt keine Haltestellen. Mit ein wenig Arbeit auf deiner Seite könntest du etwas ganz Ähnliches handeln, was hier vorgestellt wird. Denken Sie auch daran, dass die Gewinne während der oben durchgeführten Tests nicht reinvestiert werden. Wenn Sie Ihre Gewinne reinvestieren und während Sie Ihr Risiko pro Handel erhöhen, werden Ihre Rücksendungen größer sein. Holen Sie sich die BookReview von kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit aktualisiert 14. Oktober 2016 Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist das jüngste Buch von Larry Connors. Wie der Titel schon sagt, ist das Buch eine Sammlung von Handelssystemen, die für kurzfristige Geschäfte (speziell Swing Trading) konzipiert sind. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter einige allgemeine Handelsinformationen, mehrere Handelssysteme und einige Handelspsychologie. Statistiken sind ein zugrunde liegendes Thema des Buches, und Statistiken werden als Grundlage für einen Großteil der Informationen, die präsentiert wird, verwendet. Kurzfristige Handelsstrategien, die in erster Linie den SampP 500-Aktienindex und einige US-Aktienmärkte in ihren Statistiken und Beispielen verwenden, aber die Handelsinformationen (zB die Handelsstrategien), die präsentiert werden, können leicht auf andere Märkte angewendet werden (was das Buch zu Recht vorschlägt ). Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit von Larry Connors geschrieben wurde und von Trading Markets veröffentlicht wird. Das Buch ist eines von mehreren Büchern, die Larry über das Thema Finanzhandel geschrieben hat. Über den Autor Larry (Laurence) Connors ist ein professioneller Händler und offensichtlich ein Autor von Handelsbüchern. Larry ist ein technischer Händler und ein Systemhändler. Dies bedeutet, dass er technische Analyse (anstatt Fundamentalanalyse) verwendet und dass, sobald er ein Handelssystem (in der Regel mit Statistiken) erstellt hat, er diesen Systemen genau folgt (im Gegensatz zu einem diskretionären Händler). Weitere Informationen über Larry Connors finden Sie auf der Trading Markets Website. Teil eins - Einführung und Marktverhalten Der erste Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit bietet eine Einführung und eine Diskussion über Marktverhalten (d. H. Warum die Märkte bewegen, wie sie tun). Der erste Abschnitt beginnt mit einer Ein-Kapitel-Einführung, die Larry selbst, seinen Trading-Stil einführt und erklärt, warum er so stark an der statistischen Analyse glaubt. Der erste Abschnitt fährt mit sechs Kapiteln fort, die eine Reihe von sechs Regeln für das Nachdenken über Marktverhalten bieten. Die Regeln werden mit verschiedenen Diagrammen und Statistiken dargestellt, um zu erklären, warum die Regeln existieren. Einige der Regeln sind so konzipiert, dass die Händler über die Märkte auf unterschiedliche Weise nachdenken können (z. B. ob man lange Trades einträgt, wenn der Markt nach oben oder unten geht), während einige in der Natur eher statistisch sind (z. B. ob sich die Trades über Nacht erhöht Oder ihre Rentabilität verringern). Part Two - Trading Strategies Der zweite Abschnitt der Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet mehrere Handelssysteme, die für Swing-Trading auf verschiedenen Märkten konzipiert sind. Der zweite Abschnitt umfasst sechs Kapitel, die sechs Handelssysteme zur Verfügung stellen. Jedes Handelssystem wird im Detail präsentiert, einschließlich seiner Einsendungen und Ausgänge, und eine Erklärung dafür, warum das Handelssystem funktioniert. Verschiedene Statistiken werden zur Verfügung gestellt, um die Ergebnisse jedes Handelssystems in den letzten zehn Jahren zu zeigen. Einige der Strategien basieren auf demselben Prinzip (wie z. B. beim Hinzufügen in Pullbacks in einem längerfristigen Trend), und einige der Strategien sind völlig unabhängig (z. B. das Eintreffen an bestimmten Tagen des Monats). Wie sie in dem Buch vorgestellt werden, sind die Strategien für den Systemhandel konzipiert, aber sie können alle für den diskretionären Handel angepasst werden. Die Handelssysteme basieren in erster Linie auf statistischer Analyse, mit wenigen Verweisen auf einige Konzepte von Angebot und Nachfrage. Ich habe eigentlich keine der Handelssysteme selbst getestet, also kann ich nicht sagen, ob sie rentabel sind oder nicht. Wenn Sie sich entscheiden, irgendwelche der Handelssysteme zu handeln, die in dem Buch enthalten sind, empfehle ich Ihnen, Ihre eigenen Tests durchzuführen, bevor Sie irgendwelche Live-Trades machen (wie ich bei jedem Handelssystem empfehlen würde). Teil drei - Handelspsychologie und Recap Der dritte und letzte Abschnitt der kurzfristigen Handelsstrategien, die Arbeit diskutiert Handelspsychologie und bietet eine kurze Zusammenfassung des Buches. Der dritte Abschnitt diskutiert die Handelspsychologie in Form mehrerer Fragen, die sofortige Entscheidungen erfordern würden, wenn sie während des Handels entstanden sind. Zum Beispiel, wenn Sie versehentlich in einen langen Handel eingetreten sind, als Sie dachten, dass Sie in einen kurzen Handel eingetreten sind, was würden Sie tun (z. B. in einen gewinnbringenden Handel führen, den Handel sofort mit einem kleinen Verlust beenden usw.) Der dritte Abschnitt dann Präsentiert ein Interview von Larry Connors mit Richard Machowitz. Richard ist kein Händler, aber das Interview wird als Beispiel dafür gegeben, wie die Psychologie eine wichtige Rolle im Handel und anderen Aspekten des Lebens spielt. Schließlich schließt das Buch mit einer kurzen Zusammenfassung der Informationen, die im ganzen Buch vorgestellt wurde. Mit dem Buch in Ihrem Trading Short Term Trading Strategies, die Arbeit bietet einige sehr nützliche Informationen, aber es ist nicht ein Schritt für Schritt handeln Handbuch. Das Buch geht davon aus, dass der Leser ein gutes Verständnis von Trading-Grundlagen hat (z. B. lange und kurze Trades, Order-Typen etc.), aber es erfordert keine spezielle Menge an Handelserfahrung. Die Handelssysteme sind sehr einfache (als nicht komplizierte) Systeme, so dass sie von Händlern jeglicher Erfahrung verstanden werden können. Wie bei jedem Handelsbuch, Short Term Trading Strategies, die Arbeit beinhaltet einige Dinge, die ich nicht ganz zustimmen. Zum Beispiel, das Kapitel diskutieren Stop-Loss-Befehle besagt, dass sie nicht verwendet werden sollten. Ich glaube, dass Stop-Loss-Aufträge immer verwendet werden sollten, und dass jeder Grund für die Nicht-Verwendung eines Stop-Losses (wie z. B. Ausrichtung von Stop-Loss-Bestellungen von anderen Händlern) mit einem besseren Stop-Loss-Management (wie z. B. die Platzierung Stop-Loss-Aufträge bei unauffälligen Preise). Professionelle Händler werden in der Lage sein, die Informationen, die zur Verfügung gestellt wird, zu entscheiden und entscheiden ganz schnell (auch sofort), wenn sie es auf ihren eigenen Handel anwenden möchten. Weniger erfahrene Händler müssen sicherstellen, dass sie die Konzepte hinter den Informationen und die Konsequenzen ihrer Verwendung verstehen, bevor sie entscheiden, was in ihrem eigenen Handel zu verwenden ist. Writing Style Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein relativ kurzes Buch, (125 Seiten), und der Schreibstil ist einfach und auf den Punkt (d. H. Es gibt sehr wenig Fremdinformationen). Dies macht das Buch leicht zu lesen für erfahrene Händler, aber völlig neue Händler können nicht alles sofort verstehen. Ein professioneller Händler wäre in der Lage, das Buch innerhalb von ein paar Stunden zu lesen, während ein weniger erfahrener Trader kann ein paar Tage brauchen, um das Buch zu lesen. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit die meisten ihrer Informationen in einem Text-Format, ergänzt mit ein paar grundlegenden Charts präsentiert. Ich hätte mir noch ein paar grafische Diagramme von Beispiel-Trades vorzuziehen, aber das ist nur für meinen eigenen Genuss, da der Mangel an Charts nicht von den Informationen selbst ablenkt. Schlussfolgerung und Empfehlung Als ich beschloss, kurzfristige Handelsstrategien zu lesen und zu überprüfen, die funktionieren. Ich erwarte einen weiteren Lauf des Mühlenhandelsstrategiebuches, aber das ist nicht der Fall. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit ist ein Trading-Strategie-Buch, aber sein Format und Schreiben Stil unterscheiden sie von der Standard-Trading-Strategie Bücher. Ich genoss den unkomplizierten Stil, weil es mir erlaubte, mehr Zeit damit zu verbringen, über die Handelsinformationen nachzudenken, anstatt unnötige Informationen zu lesen. Ich habe es auch genossen, das ganze Buch in einem Abend zu lesen. Ich empfehle kurzfristige Handelsstrategien, die für professionelle Händler arbeiten, die daran interessiert sind, wie andere professionelle Händler handeln, oder die nach einem neuen Handelssystem suchen, das auf Statistiken basiert oder auf der Suche nach einem erholsamen (aber immer noch nützlichen) Lesestoff sind . Ich empfehle auch kurzfristige Handelsstrategien, die für neue Händler arbeiten, die ein gutes Verständnis der Handelsgrundlagen haben und ihre Handelsausbildung ergänzen möchten, ohne ihre Hand bei jedem Schritt zu halten. Kurzfristige Handelsstrategien, die Arbeit lohnt sich zu lesen, und es wird einen Platz in meiner Handelsbibliothek haben (die meisten Handelsbücher nicht). Der empfohlene Preis von Short Term Trading Strategies, die Arbeit ist 49,95, so ist es preislich erschwinglich, und ist ein lohnender Kauf für sich selbst oder als Geschenk für einen anderen Händler. Kurzfristige Handelsstrategien, die die Arbeit direkt von der Trading Markets-Website erworben werden kann. Vollständiger Artikel anzeigen Continue Reading. Introduction Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Periode RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion-Trading-Strategie entwickelt, um Wertpapiere nach einer Korrekturperiode zu kaufen oder zu verkaufen. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt vor, nach Charge zu suchen, wenn 2-Perioden-RSI sich unter 10 bewegt, was als tief überverkauft gilt. Umgekehrt können Händler nach Short-Selling-Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die an einem laufenden Trend teilnehmen soll. Es ist nicht entworfen, um große Oberseiten oder Unterseiten zu identifizieren. Bevor Sie die Details betrachten, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box genutzt werden kann. Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren Sie den großen Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und nach unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA ist. Händler sollten nach dem Erwerb von Möglichkeiten, wenn über die 200-Tage-SMA und Short-Selling-Möglichkeiten, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb der größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10. Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht, desto höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen. Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten: Je mehr kurzfristig die Sicherheit übertrieben wurde, desto größer ist die nachfolgende Rendite an einer Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt der Platzierung. Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe beobachten und eine Position kurz vor dem Schluss etablieren oder eine Position auf der nächsten offenen. Es gibt Vor - und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet den Vor-Ort-Ansatz. Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort mit einer ungünstigen Preisbewegung ablenken. Das Warten auf das Open bietet den Händlern mehr Flexibilität und kann das Einstiegsniveau verbessern. Der vierte Schritt ist, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 benutzt, befürwortet Connors, bei einem Umzug über die 5-Tage-SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA zu beenden. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausgänge hervorbringt. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolische SAR verwenden. Manchmal wird ein starker Trend ergriffen und nachlaufende Stopps versichern, dass eine Position so lange bleibt, wie sich der Trend erstreckt. Wo sind die Haltestellen Connors befürwortet nicht mit Stopps. Ja, du hast richtig gelesen. In seiner quantitativen Prüfung, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes kommt. Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen sich selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die folgende Tabelle zeigt die Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-Tage-SMA (rot), 5-stelligen SMA (rosa) und 2-Perioden-RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 5 oder weniger bewegt. Ein Baisse-Signal tritt auf, wenn DIA unter dem 200-Tage-SMA liegt und RSI (2) sich auf 95 oder höher bewegt. Es gab sieben Signale über diesen zwölfmonatigen Zeitraum, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullischen Signalen bewegte sich DIA um drei von vier Mal, was bedeutet, dass dies rentabel sein könnte. Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal (5). DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den Bärlichen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Perioden-RSI nicht auf 5 oder niedriger zu einem anderen Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu nehmen abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. Es gab mindestens zehn Kaufsignale während dieser Zeit. Es wäre schwierig gewesen, Verluste in den ersten fünf zu verhindern, weil AAPL von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 zickzackte. Die zweiten fünf Signale gingen viel besser ab, als AAPL von August bis Januar höher zickte. Wenn man diese Tabelle betrachtet, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und erholte sich dann. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern. Der Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Gewinnchancen in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie frühzeitig sein, weil die vorhandenen Bewegungen oft nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann nach RSI weitergehen (2) Überspannungen über 95 oder niedriger nach RSI (2) stürzt unter 5. In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten die Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich nach RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks zu RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen. Die Festlegung einer kurzen Position, während die Preise nach oben gehen, kann gefährlich sein. Chartisten können dieses Signal filtern, indem man darauf wartet, dass RSI (2) unter die Mittellinie (50) zurückkehrt. Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihrem 200-Tage-SMA und RSI (2) unter 5 fährt, können die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) sich über 50 bewegt. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art von Kurzschluss gemacht haben - term drehen Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 lag. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades verheeren können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar traten Lücken in der Saison ein. Schlussfolgerungen Die RSI (2) Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, keine Ausbrüche. Umgekehrt sollten Händler verkaufen überverkaufte Bounces, keine Unterstützung Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Obwohl Connors039-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es für die Händler umsichtig, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Trader könnten lange ausfahren, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso können Händler die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die Extra Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kaufen Signal: Street Smarts gehört zu den viel besseren Kauf und Verkauf von Publikationen zur Verfügung. 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