Forex Position Sizing Strategies Aktualisiert: April 25, 2016 um 11:23 Uhr Die Auswahl einer geeigneten Position Dimensionierung Methode können Sie Ihren Erfolg als Forex Trader so viel wie die Wahl einer Richtung auf den Handel auf dem Forex-Markt zu beeinflussen. Infolgedessen empfehlen erfahrene Devisenhändler dringend, eine Positionsgrößen-Technik in Ihren Handelsplan einzubeziehen, der Ihre Handelsportfoliogröße berücksichtigt. Diese Position Dimensionierung Strategie wird dazu beitragen, halten Sie von übermäßigem Risiko, dass Handelsverluste, die viel schwieriger für Ihr Konto zu erholen können. Position Sizing Strategies Position Sizing ist ein Schlüsselelement eines guten Geld-Management-Plan. Erfolgreiche Forex-Händler wissen in der Regel genau, welcher Prozentsatz ihres Handelskontos mit irgendeinem gegebenen Handel gefährdet wird. Sie werden auch in der Regel vermeiden, das Risiko, das sie nehmen, wenn der Handel über die Grenzen ihrer Trading-Konten Verbrauchsfonds. Dennoch, steigende Positionsgrößen, wie Ihr Konto wächst, macht etwas Sinn, da das Gesamtrisiko des Risikos gleich bleibt. Darüber hinaus kann die Verringerung der Größe der Positionen in volatilen Märkten das Risiko erheblich reduzieren. Umgekehrt kann der Handel in größeren Größen, wenn der Markt friedlicher scheint, auch eine rentable Strategie sein. Einige der populäreren Positionsgrößenmethoden, die von erfolgreichen Händlern benutzt werden, um ihr Risiko zu verwalten, sind unten detailliert beschrieben. Fixed Lot Siz es - Diejenigen Händler, die es vorziehen, ihre Handelsregeln so einfach wie möglich zu halten, vielleicht die einfachste Position Dimensionierung Technik beinhaltet nur den Handel in einer bestimmten Losgröße, wenn Positionen genommen werden. Diese Standard-Handelsgröße sollte in der Regel ein überschaubares Risiko mit ihm verbunden sein, die leicht in das Händler-Konto assimiliert werden kann, wenn der schlimmste Fall auftreten. Auch wenn ein Portfolio wächst oder abnimmt, kann die Handelsgröße entsprechend erhöht oder reduziert werden. Fixed Risk Position Sizing - Ein etwas komplexerer Positionsgrößenalgorithmus würde die Aufnahme von Positionen unter Verwendung einer Risikobasis, die als ein bestimmter fester Prozentsatz des Portfolios Gesamtwert berechnet wird, beinhalten. Bei der Verwendung einer solchen Positionsstrategie würden Händler mit größeren Portfolios für jede Position höhere Risiken einnehmen, aber diejenigen mit kleineren Portfolios würden geringere Risiken einnehmen. Dies hilft dem Händler, indem er versichert, dass keine einzelne Position ihr Handelskonto leeren wird. RiskReward Weighted Sizing - Ein zusätzlicher Grad an Komplexität könnte sein, um zunächst zu beurteilen, wie rentabel ein Handel sein könnte - zusammen mit wie wahrscheinlich ein solcher Gewinn sein könnte - um zu bestimmen, welche Positionsgröße zu nehmen ist. Zum Beispiel könnte ein Händler größere Positionen einnehmen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit und ein hoher Rückkehrhandel identifiziert worden wäre. Alternativ würden kleinere Positionen für geringere Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit niedrigeren Renditen genommen werden. Noch ein weiteres tecnique ist es, die z-score zu verwenden, welches das mathematische Werkzeug ist, das für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems verwendet wird, um Gewinne und Verluste in Streifen zu erzeugen. Die einfache Formel erlaubt es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Erfahren Sie mehr über die z-Score und wie Sie es verwenden, um die Positionsgröße zu bestimmen. Position Sizing und Glücksspiel Forex Trading hat deutlich mehr gemeinsam mit Glücksspielen als mit Investitionen. Infolgedessen ist es kaum verwunderlich, dass Forex-Händler aus erfolgreichen Positionsgrößenstrategien, die von erfahrenen Spekulanten eingesetzt werden, lernen können. Zum Beispiel können Sie Ihre Position Größe erhöhen, wenn Sie Geld gehandelt haben Handel in letzter Zeit oder reduzieren Sie es, wenn Ihr Konto hat vor kurzem eine Reihe von Verlusten erlitten. Spieler, die scheißt schießen, benutzen auch diese Methode, indem sie weniger Geld wetten, wenn das Glück das Haus zu bevorzugen scheint und ihre Wetten erhöht, wenn das Haus auf einem verlierenden Streifen ist. Eine weitere Positions-Sizing-Technik ist, eine größere Position zu übernehmen, wenn der betroffene Handel eine höhere geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Diese Methode wurde auch erfolgreich von Pokerspielern verwendet, die dazu neigen, mehr zu wetten, wenn sie eine bessere Hand halten. Hüten Sie sich vor der Verwendung von übermäßigem Leverage Wegen der Natur von Forex Trades - die einen Austausch von anfangs gleichwertigen Vermögenswerten beinhalten, anstatt einen endgültigen Kauf oder Verkauf einer Aktie oder Rohstoff - Händler können manchmal nutzen ihre Margin Einlagen bis zu einem Verhältnis von 500: 1 mit Einige Online-Einzelhandel Forex Broker. (In den USA ist die maximale Hebelwirkung 50: 1 für Majors und 20: 1 für Minderjährige.) Dies bedeutet, dass eine Margin Kaution von 1.000 können Sie eine Handelsposition von so hoch wie 500.000 zu kontrollieren. Dennoch kann die Nutzung dieser hohen Leverage Ratio sehr riskant sein. Eindeutig mit dem Zugang zu so viel Hebelwirkung ermöglicht es einem Händler, eine wesentlich größere Position zu kontrollieren, aus der ein proportional höherer Gewinn gehabt werden kann. Umgekehrt ist das Risiko auch ähnlich höher und kann leicht dazu führen, dass der Händler ganz plötzlich aus dem Geschäft geht. Natürlich, mit hoher Hebelwirkung in Kombination mit einem engen Stop-Loss-Ebene kann Ihr Trading-Risiko auf akzeptable Ebenen zu begrenzen. Trotzdem bevorzugen die meisten erfahrenen Forex-Händler die Leverage Ratio, die sie niedrig verwenden, um ihnen mehr Spielraum für Stop-Verluste für die gleiche Menge an Geld in Gefahr zu geben. Dies kann dazu beitragen, die Chancen zu reduzieren, dass ihre Stop-Loss-Levels ausgelöst werden, vor allem in volatilen Handelsbedingungen. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie sowie für Sie arbeiten. Wie viele Aktien oder Verträge sollten Sie pro Handel nehmen Eine kritische Frage, eine der meisten Händler nicht wirklich wissen, wie man richtig zu beantworten. Position sizingtrade Strategien sind der Teil Ihres Handelssystems, das diese Frage beantwortet. Sie sagen Ihnen, dass für jeden Handel viel. Was auch immer Ihre Ziele passieren, Ihre Position sizingtrade Strategie erreicht sie. Schlechte Positionsgrößenstrategien sind der Grund für fast jede Instanz von Account-Blowouts. Van hat sich auf dieses Konzept als Geldmanagement verständigt, aber das ist ein sehr verwirrter Begriff. Als wir es im Internet sahen, waren die einzigen Leute, die es benutzt haben, wie es Van benutzt hat, es waren professionelle Spieler. Geld-Management, wie von anderen Menschen definiert zu sein scheint zu kontrollieren Ihre persönlichen Ausgaben, oder geben Sie Ihr Geld an andere für sie zu verwalten, oder die Kontrolle zu kontrollieren, oder machen die maximale gainmdashthehe Liste geht weiter und weiter. Um Verwechslungen zu vermeiden, hat Van gewählt, um Geld-Management-Anlauf zu setzen sizingtrade. quot Position Sizingtrade Strategien beantworten die Frage, quonow big sollte ich meine Position für irgendeine Tradequot Position Sizing ist der Teil Ihres Trading-Systems, das Ihnen sagt ldquohow much. rdquo Einmal ein Trader hat die Disziplin, um ihre Stop-Loss auf jeden Handel zu halten, ohne Frage der wichtigste Bereich des Handels ist Position Dimensionierung. Die meisten Menschen in der Mainstream-Wall Street ignorieren dieses Konzept völlig, aber Van glaubt, dass Positionsgröße und Psychologie für mehr als 90 der Gesamtleistung zählen (oder 100, wenn jeder Aspekt des Handels als psychologisch betrachtet wird). Positionsbestimmung ist der Teil Ihres Handelssystems, der Ihnen sagt, wie viele Aktien oder Verträge pro Handel zu nehmen sind. Schlechte Positionsgröße ist der Grund für fast jede Instanz von Account-Blowouts. Die Erhaltung von Kapital ist das wichtigste Konzept für diejenigen, die im Trading-Spiel für die Langstrecke bleiben wollen. Warum ist Position Sizing so wichtig Stellen Sie sich vor, Sie hätten 100.000 zu handeln. Viele Händler (oder Investoren oder Spieler) würden einfach direkt hineinspringen und beschließen, einen erheblichen Betrag dieses Eigenkapitals (25.000 vielleicht) auf einer bestimmten Aktie zu investieren, weil sie von einem Freund davon erzählt wurden oder weil es wie ein toller Kauf klang . Vielleicht beschließen sie, 10.000 Aktien einer einzigen Aktie zu kaufen, weil der Preis nur 4,00 pro Aktie (oder 40.000) beträgt. Sie haben keine vorab geplante Ausfahrt oder eine Vorstellung darüber, wann sie aus dem Handel kommen werden, wenn es passiert, gegen sie zu gehen, und sie sind in der Folge riskieren eine Menge ihrer anfänglichen 100.000 unnötig. Um diesen Punkt zu beweisen, hat wersquove viele simulierte Spiele gemacht, in denen jeder die gleichen Trades bekommt. Am Ende der Simulation werden 100 verschiedene Personen 100 verschiedene endgültige Aktien haben, mit Ausnahme derjenigen, die in Konkurs gehen. Und nach 50 Trades, wersquove gesehen endgültige Aktien, die von Bankrott bis 13 Millionenmdashyet jeder begann mit 100.000, und sie alle haben die gleichen Trades. Positionsgröße und individuelle Psychologie waren die beiden Faktoren, die mdashwhich zeigen, wie wichtig Positionsgröße ist. Angenommen, Sie haben ein Portfolio von 100.000 und Sie entscheiden, nur Risiko 1 auf eine Trading-Idee, die Sie haben. Sie riskieren 1.000. Dies ist der Betrag, der auf der Handelsidee (Handel) ausgegeben wird und nicht mit dem Betrag verwechselt werden sollte, den Sie tatsächlich in der Handelsidee (Handel) INVESTIERT haben. Also das ist deine Grenze. Sie beschließen, nur 1.000 auf irgendeine Idee (Handel) zu verteilen. Sie können mehr riskieren, wenn Ihr Portfolio größer wird, aber Sie riskieren nur 1 Ihres Gesamtportfolios auf einer Idee. Nun nehmen Sie an, Sie entscheiden, eine Aktie zu kaufen, die bei 23,00 pro Aktie festgesetzt wurde, und Sie legen einen Schutzstopp auf 25 weg, was bedeutet, dass wenn der Preis auf 17,25 sinkt, sind Sie aus dem Handel. Ihr Risiko pro Aktie in Dollar ist 5,75. Da Ihr Risiko 5,75 ist, teilen Sie diesen Wert in Ihre 1 Zuordnung (1.000) und finden Sie, dass Sie in der Lage sind, 173 Aktien zu kaufen, auf den nächsten Anteil abgerundet. Machen Sie es selbst aus, damit Sie verstehen, dass, wenn Sie aus diesem Bestand gestoppt werden (d. H. Die Aktie fallen 25), Sie nur 1.000 oder 1 Ihres Portfolios verlieren. Keiner mag es zu verlieren, aber wenn du nicht die Haltestelle hast und die Aktie auf 10,00 pro Aktie sank, würde dein Kapital schnell verschwinden. Eine andere Sache zu bemerken ist, dass Sie etwa 4.000 Aktien kaufen werden. Wieder arbeite es für dich selbst aus. Multiply 173 Aktien durch den Kaufpreis von 23,00 pro Aktie und yoursquoll erhalten 3.979. Add Provisionen und diese Zahl endet etwa 4.000. So kaufen Sie 4.000 Aktien, aber Sie riskieren nur 1.000 oder 1 Ihres Portfolios. Und da Sie 4 von Ihrem Portfolio verwenden, um die Aktie zu kaufen (4.000), können Sie insgesamt 25 Aktien kaufen, ohne irgendwelche Kreditaufnahme oder Marge zu verwenden, wie die Börsenmakler es nennen. Dies kann nicht klingen, wie ldquosexyrdquo als setzen eine erhebliche Menge an Geld in einem Lager, dass ldquotakes off, rdquo aber diese Strategie ist ein Rezept für Katastrophe und selten passiert. Du solltest es auf den Spieltischen in Las Vegas lassen, wo es hingehört. Der Schutz Ihres ursprünglichen Kapitals durch die Anwendung effektiver Positionsgrößenstrategien ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie langfristig handeln und auf den Märkten bleiben wollen. Van glaubt, dass Menschen, die Positionsgrößen verstehen und ein vernünftiges System haben, in der Regel ihre Ziele erreichen können, indem sie die richtige Positionsstrategie entwickeln. Position SizingmdashHow Viel ist genug Start klein. So viele Händler, die eine neue Strategie handeln, beginnen sofort, den vollen Betrag zu riskieren. Der häufigste Grund ist, dass sie donrsquot wollen ldquomiss outrdquo auf dem großen Handel oder lange gewinnende Streifen, die gerade um die Ecke sein könnte. Das Problem ist, dass die meisten Händler eine viel größere Chance haben zu verlieren, als sie von gewinnen, während sie die Feinheiten des Handels der neuen Strategie zu lernen. Sein Bestes, um klein zu beginnen (sehr klein) und minimieren die ldquotuition paidrdquo, um die neue Strategie zu lernen. Donrsquot Sorgen über Transaktionskosten (wie Provisionen), nur Sorgen über das Lernen, die Strategie zu handeln und folgen Sie den Prozess. Sobald Sie sich bewährt haben, dass Sie die Strategie über einen aussagekräftigen Zeitraum (Monate, nicht Tage) konsequent und gewinnbringend handeln können, können Sie damit beginnen, Ihre Positionsgrößenstrategien aufzurichten. Verwalten von Streifen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Positionsgrößen-Algorithmus hilft Ihnen, die Positionsgröße zu reduzieren, wenn Ihr Konto Eigenkapital fällt. Sie müssen objektive und systematische Möglichkeiten zur Vermeidung der ldquogamblerrsquos fallacy. rdquo Die gamblerrsquos fallacy kann wie folgt paraphrasiert werden: nach einem verlierenden Streifen hat die nächste Wette eine bessere Chance, ein Gewinner zu sein. Wenn das dein Glaube ist, wirst du versucht sein, deine Positionsgröße zu erhöhen, wenn du es nennst. Donrsquot Treffen zeitbasierte Profit-Ziele durch die Erhöhung Ihrer Position Größe. Allzu oft kommen Trader dem Ende des Monats oder dem Ende des Quartals entgegen und sagen, ich habe mir versprochen, dass ich bis zum Ende dieses Zeitraums ldquoXrdquo Dollar machen würde. Der einzige Weg, den ich mein Ziel machen kann, ist, meine Positionsgröße zu verdoppeln (oder verdreifachen oder schlechter). Dieser Gedanke hat zu vielen riesigen Verlusten geführt. Halten Sie sich an Ihre Position Dimensionierung Plan Wir hoffen, dass diese Informationen helfen, Sie zu einer Denkweise, die Werte Kapitalerhaltung. Ive sprach mit vielen Leuten, die ihre Konten gesprengt haben. Ich glaube, ich hörte eine Person sagen, dass er oder sie nahm kleinen Verlust nach kleinen Verlust, bis das Konto ging auf Null. Ohne zu versagen, die Geschichte des geblasenen Kontos unangemessen große Positionsgrößen oder riesige Preisbewegungen und manchmal eine Kombination der beiden. MdashD. R.Barton, Jr. Ein interaktiver Weg, um mehr über dieses Thema zu erfahren: Die Position Sizingtrade Trading Simulation Spiel Dies ist ein Simulationsspiel von Dr. Tharp entwickelt und modelliert nach seinem berühmten Marmor-Spiel, das er während Workshops spielt. Sie lernen nicht nur über Positionsgrößen, Sie erfahren auch, wie große Gewinne und große Verluste Sie beeinflussen. Dies hilft Ihnen besser zu verstehen, wie Sie auf realen Markt Höhen und Tiefen reagieren könnte. Wie bei echten Trades, therersquos nur eine Position sizingtrade Frage zu beantworten: ldquoHow viel riskiere ich auf jeder positionrdquo Richtig verwalten Sie Ihr Risiko und youll auf Ihrem Weg zu Gewinnen. Tu es schlecht und du sprengst dein Konto. Die ersten Level des Spiels lehren Sie positionieren Sizingtrade Strategien und die Bedeutung der großen R-Multiples. Wenn Sie noch vertraut sind, wie R-Multiples arbeiten, ist das Spiel eine großartige Hands-on Weg zu lernen. Youll arbeiten auch mit fortgeschrittenen Systemkonzepten wie Wahrscheinlichkeit vs Erwartung. Wie Sie Fortschritte, das Spiel ändert Systeme, so können Sie erleben, was itrsquos gerne verschiedene Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen zu handeln. Ab Stufe 5, youll haben die Möglichkeit, lange oder kurz auf einen Handel, was bedeutet, dass Sie mit entweder die Wahrscheinlichkeit oder die Erwartung gehen können. Hoffentlich lernst du, wie gefährlich es ist, gegen die Erwartung zu wetten, auch wenn du dich immer häufiger quittierst. In den Stufen 6 bis 10 verdienen Sie große R-Multiples, indem Sie Ihre Gewinne auf eine Siegerposition führen lassen. Verlieren von Geschäften geschehen schnell, aber Gewinnen Trades nehmen Zeit, um vollständig zu entwickeln. Sobald ein Gewinner Handel beginnt, müssen Sie entscheiden, wie viel zu riskieren. Riskierst du nur einen Teil deiner Gewinne für einen bescheideneren Gewinn, oder alle von ihnen für einen Schuss auf den Mond Wie du spielst, lernst du alles darüber, wie deine Emotionen deinen Handel beeinflussen, was dir hilft, Disziplin zu entwickeln. Um das Spiel zu vervollständigen und es durch alle zehn Stufen zu machen, musst du deine Kompetenz in vier Schlüsselbereichen beweisen: Die Bedeutung von R-Multiples Der Unterschied zwischen Erwartung und Wahrscheinlichkeit Letting Gewinne laufen, ohne sie zu entkommen und mit Position Sizingtrade Strategien zu sichern Sie haben einen risikoarmen Handel. Die Position Sizingtrade Spiel ist entworfen, um diese Prinzipien zu Hause, indem Sie die Erfahrung der Herstellung (oder verlieren) Geld in einer sicheren Umgebung zu fahren. Probieren Sie es zuerst aus. Die ersten drei Stufen sind frei. Es ist keine Kreditkartennummer erforderlich und Sie sind nicht verpflichtet, einen Kauf zu tätigen. Laden Sie das Spiel jetzt herunter und loslegen. Klick hier. (Das Spiel wird auf Ihren Computer heruntergeladen. Es ist noch nicht Mac oder Mobile kompatibel.) Auch diese Elemente sind alles über Position Dimensionierung: Die endgültige Guide to Position Sizing Strategies. Wie der Titel impliziert, ist dies die endgültige Quelle zum Thema. Ernsthafte Händler verwenden dieses Lehrbuch als laufende Referenzanleitung für ihre Strategien. Eine Einführung in die Position Sizing Strategies Elearning Kurs: Enthält audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Der Rest der Tharp Denken Konzepte: Perfektionismus, Glücksspiel, unnötige Verluste, nicht in der Lage, die Triggerhellip zu ziehen. Dies sind nur einige der Fragen, die Händler in den Märkten jeden Tag kämpfen. Was bewirkt, dass wir so denken und wie können wir lernen, bessere und rentablere Händler zu werden. Hellip. read mehr Jeder sucht den Heiligen Gral auf den Märkten. Wie finden Sie das ideale Trading-System, die Aktie, die abheben wird oder die ein großer Gewinner mit Ihrem Namen auf es Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Handelssystemen, die funktionieren. Aber die meisten Leute, nach dem Kauf eines solchen Systems, werden dem System nicht folgen oder es genau handeln, wie es beabsichtigt war. Warum nicht hellipread mehr Risiko für die meisten Menschen scheint eine undefinierbare Angst-basierte Begriff ndash ist es oft gleichgesetzt mit der Wahrscheinlichkeit zu verlieren, oder andere denken, dass in Futures oder Optionen beteiligt ist ldquorisky. rdquo Vanrsquos Definition ist ganz anders als das, was viele Menschen denken, dass hellipread mehr Eines der wahren Geheimnisse des Handelserfolges ist, in Bezug auf Risiko-zu-Belohnung-Ratios zu denken, jedes Mal, wenn Sie einen Handel nehmen. Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel nehmen, ldquoWhatrsquos das Risiko auf diesem Handel Und ist die potenzielle Belohnung wert das potenzielle riskrdquo Was kann ich erwarten, dass mein Trading-System für mich auf lange Sicht hellip. read mehr Nach einer Reihe von Jahren erforschen Position Sizingtrade Strategien, Dr. Van Tharp entwickelte ein proprietäres Maß für die Qualität eines Handelssystems, das er die System Quality Number oder SQN nennt. Hellip. read mehr Der Markt schulet Ihnen nicht oder jemand großen Reichtum. Der Markt treibt aber gelegentlich eine große Anzahl von Menschen mit scheinbar leichten Gewinnen (bei Blasen und anderen Manien) nur, um sie wieder wegzunehmen. Wenn Sie es ernst meinen, ein guter Trader zu sein, dann müssen Sie sich der Praxis des Handels mit dem gleichen Maß an Strenge nähern, mit dem Sie sich jedem High Level bemühen würden. Hellipread mehr Wenn Sie noch kein Abonnent sind, sollten Sie Van Tharps wöchentlich abonnieren Email. Jede Woche erhalten Sie informative Artikel, Trading-Tipps und eine monatliche Aktualisierung auf Markt-Typ Bedingungen. Außerdem bekommst du die letzten Ideen von Van vor jemand anderem Es gibt keine Gebühr und wir teilen Ihre Informationen nicht. Die Registrierung beinhaltet auch die oben genannte Spiel-Download-Option. Klicken Sie hier. undROMEDA amp PEGASUS FUTURES TRADING SYSTEMS - GEBAUT ZU LETZTEN VOLLSTÄNDIGEN, völlig mechanischen, multi-market, nicht optimierten, einfachen Regeln. Verifiziert durch Futures-Wahrheit. Andromeda Position Sizing Strategies M oney Management für Konten über 100.000 Der Begriff 8220Money Management8221 kann zu einigen verwirrend sein. Es handelt sich tatsächlich um Position Sizing. Das Andromeda-System wird Ihnen sagen, die 8220when8221, d. h. wenn zu kaufen, wann zu verkaufen, wann zu betreten, wenn zu beenden. Es wird sogar berechnen und Ihnen das geschätzte Risiko pro Trade erzählen, das Sie für Position Sizing Zwecke verwenden werden. Das wird für Sie automatisch vom System gehandhabt. Dieser Abschnitt beschäftigt sich jedoch mit dem, wie viele Verträge zum Handel. Bisher haben wir Musterportfolios gezeigt, die alle auf Einzelverträgen pro Handel basieren. Wenn Sie ein Großkonto handeln (über 100.000), sollten Sie eine Position Sizing Strategie (Money Management Strategie) zu beginnen, um mehrere Verträge pro Handel zu handeln. Dies wird Ihr Konto exponentiell anstatt linear wachsen. Um dies besser zu verstehen, beginnen wir mit dem folgenden leicht zu befolgenden Beispiel. Angenommen, Sie können 10.000 zu 30 einfachen Zinsen pro Jahr über 20 Jahre investieren. Sie erhalten daher 3000 pro Jahr (30 von 10.000). Nach 20 Jahren ist Ihr Konto jetzt bei 70.000 (60.000 angesammelt in einfachem Interesse plus die ursprüngliche Investition von 10.000). So bist du von 10K auf 70K gegangen 8211 du hast dein Konto 7-fach gewachsen. Nicht schlecht. Dies ist das Äquivalent von Einzelhandelsverträgen. Wenn du denkst, das ist gut, du vermisst das Boot. Angenommen, Sie investieren die gleichen 10.000 an der gleichen 30 für die gleichen 20 Jahre, aber jetzt Sie Ihre Renditen stattdessen. Dies bedeutet, dass, wenn Ihr Konto wächst, Sie die Gewinne neu investieren werden. Nach den gleichen 20 Jahren werden Sie am Ende mit 1,9 Millionen Sie haben Ihr Konto gewachsen 190 fach Dies ist nicht Magie 8211 seine Mathematik. Sie haben genau das gleiche Startkapital in genau der gleichen Investition über den exakt gleichen Zeitraum investiert. Der Unterschied hier ist, dass Sie Ihre Rückkehr zusammengesetzt haben. Der Unterschied in den Ergebnissen ist dramatisch. Außerdem haben Sie Ihr Risiko in keiner Weise erhöht. Sie hatten Ihr Geld an der gleichen Stelle und investierte es in die gleiche Investition. Was sich hier geändert hat, war nur das, was du jedes Jahr investiert hast. Dies entspricht dem Handel mit Position Sizing. So nun schauen wir uns ein Beispiel mit Andromeda an. Sie werden Ihr Risiko weiterhin auf 4000 basierend auf einem einzigen Vertrag pro Handel beschränken. Dies ist der Standardwert für die Einstellung "Initial Risk Limit". Dies bedeutet, dass Trades, deren Risiko 4000 pro Kontrakt übersteigt, umgangen werden. Auch wenn Sie 10 Millionen haben, sollten Sie diese Risikokontrollmaßnahme noch annehmen, da sie Sie aus diesen Geschäften heraus behalten wird, die ein unverhältnismäßig hohes Risiko tragen. Diese Trades sind bekannt als 8220high risk outliers8221. Mit dem Andromeda Large Size 22 Marktportfolio, das zuvor auf dieser Website präsentiert wurde, erinnern wir uns aus unserem Einzelvertragsbeispiel, dass unser Nettogewinn auf rund 1,4 Millionen ankam. Angenommen, wir haben 200.000 zur Verfügung, um Andromeda mit zu handeln. Wenn wir das Startkonto-Eigenkapital von 200.000 hinzufügen, bedeutet dies, dass wir unser Konto von 200.000 auf knapp über 1,6 Millionen erhöht haben. Über einen Zeitraum von 3 3 Jahren hätten wir unser Anfangskapital um das Fünfte vervielfacht. Nicht schlecht, aber wir beschränken uns wirklich, während dies für Einzelverträge gut ist, was würden die Renditen sein, wenn wir die Positionsbestimmung (Geldmanagement) angewendet haben, um mehrere Verträge zu handeln und damit unsere Renditen zu verkürzen und unser Eigenkapital exponentiell statt linear zu erhöhen Position Sizing Beispiel: getestet Jan 18217st 1980 8211 Jan 1. 201 3. (3 3 Jahre) genauso wie Andromedas Großes 22 Marktportfolio 200.000 Startkonto Größe Risiko 2 pro Handelsnummer von Verträgen wird durch das gezahlte Aktienrisiko bestimmt 100 pro Handel pro Vertrag HYPOTHETISCH abgezogen HISTORISCHE PERFORMANCEAs können Sie aus der Akte sehen, bei der Anwendung Positionsgröße haben wir unsere 200.000 Konto auf den Bereich von 2 00 Milliarden Ja, das ist kein Druckfehler - es ist ein B für Milliarden. Wieder ist das nicht magisch 8211 seine Mathematik, aber völlig unrealistisch, wie es bald erklärt wird. Also zur Veranschaulichung mit uns für einen Augenblick zu tragen. Wir haben genau das gleiche System unter genau den gleichen Bedingungen angewendet, der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt eine Position Sizing Technik angewendet haben, um das Konto exponentiell zu wachsen. Beachten Sie, wie die einzelne Vertragsdatei in einer linearen (konstanten) Weise wächst, während das Mehrfachvertragsszenario in einer exponentiellen (zusammengesetzten) Weise wächst. Darüber hinaus begannen wir im Jahr 1980, aber die Zunahme der ersten 15 Jahre ist so klein (nur in den Millionen) im Vergleich zu den Milliarden, in die es explodiert, dass man kaum sieht, dass das Eigenkapital zu Beginn des Charts wächst. Und was ist mit dem Risiko, dass es erhöht wurde Eigentlich haben wir es reduziert Allein haben wir nie mehr als 2 unserer gesamten Aktien auf jedem Handel riskiert. Im Gegensatz dazu ist Ihr Konto bei 20.000 und Sie nehmen einen Handel, dessen Risiko ist 2000 that8217s ein 10 Risiko. Leider haben Sie keine andere Wahl, als es zu handeln, da die Mindestvertragsgröße, die Sie handeln können, 1 Vertrag ist. Auf der 200K-Ebene, riskieren 2, würden Sie 2 Verträge handeln, da 2 von 200K 4000 ist und das Risiko dieses besonderen Handels kam bei 2000. Daher verhandeln Sie also doppelt so viel wie das kleine Konto und riskieren aber nur 2 von Ihr Kapital, während der kleine Händler 10 (5 mal mehr Risiko für die Hälfte der potenziellen Gewinne) riskiert. Dies zeigt Ihnen, wie größere Händler immer einen großen Vorteil gegenüber kleinen haben. Wie es oder nicht das ist nur eine Tatsache der Realität, und dieses Beispiel beweist es mathematisch. Je größer Ihr Konto ist, desto mehr können Sie diversifizieren und beginnen, verschiedene Märkte zu handeln, auch verschiedene Systeme auf verschiedenen Zeitrahmen, etc., aber Sie können Positionsgrößentechniken einsetzen, die für kleine Konten einfach nicht möglich sind. Problem mit diesem ersten Beispiel: Zurück zu unseren 2 0 0 Milliarden Gewinnen. Klingt erstaunlich tut es Sie können sich fragen, ob dies wirklich möglich ist. Die Antwort ist nein Der Grund dafür ist, dass auf dieser Ebene der Aktienkurve Sie sind quotin Theoryquot Handel MILLIONEN von Verträgen pro Tradesignal. In der realen Welt ist das einfach nicht möglich. Die Futures-Märkte sind groß, aber nicht so groß Also leid, um deinen Ballon hier zu pochen, aber Gewinne von 2 0 0 Milliarden auf einem Startkonto Größe von 200.000 ist einfach nicht passieren - unmöglich. Bill Gates und Warren Buffet werden weiterhin reicher sein als Sie Der Grund, warum dieses Beispiel gezeigt wird, ist, die Macht der Compoundierung zu veranschaulichen, indem sie einfaches, vernünftiges und konservatives Risiko, Positionsgrößen, Geldmanagement-Strategien anwendet, um Ihre Kontogewinne exponentiell zu wachsen. Also, um uns wieder auf quotrealityquot zu bringen, folgt ein weiteres Beispiel mit dem Unterschied, dass eine Kappe von maximal 100 Verträgen platziert wird, also einmal Sie 100 Verträge pro Handel, die so weit wie Sie gehen und die Anzahl der vertraglich gehandelten Verträge getroffen werden Der Handel hört auf zu wachsen Zweite Positionsgröße Beispiel: getestet Jan 18217st 1980 8211 Jan. 1. 201 3. (3 3 Jahre) genauso wie Andromedas Großes 22 Marktportfolio 200.000 Startkonto Größe Risiko 2 pro Handelsnummer von Kontrakten wird durch das Risiko riskiert, aber begrenzt auf ein Maximum bestimmt Von 100 Kontrakten pro Handel 100 abgezogen pro Handel pro Vertrag HYPOTHETISCHE HISTORISCHE LEISTUNG Wie aus der obigen Grafik ersichtlich ist, endete die Gesamtsumme dieses Jahr fast 1 1 0 Million (das ist bei einem M für Millionen und nicht ein B für Milliarden) . Immer noch nicht schlecht, und das ist akzeptabler, da wir die maximale Anzahl von Kontrakten, die bei 100 gehandelt werden, abdecken, ansonsten wird die Anzahl der Verträge weiter wachsen und wachsen exponentiell in unrealistische Zahlen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Beispiel davon ausgegangen wird, dass der Händler im Jahr 1980 mit 200.000 begonnen und mit dem System für mehr als 3 3 Jahre festgenommen wurde und niemals einen Rücktritt vom Konto gemacht hat. Dies ist höchst unwahrscheinlich, da routinemäßige Abhebungen diese Leistung erheblich beeinträchtigen würden, aber der ganze Punkt dieser Illustration ist es, die Macht zu zeigen, Ihre Renditen zu vervollständigen, indem sie Positionsgrößen, Geldmanagementstrategien wie Fixed Fractional Trading, wie die, die war Angewendet in diesem Beispiel. Fixed Fractional Trading In unseren oben genannten Beispielen haben wir eine beliebte Position Sizing (Money Management) Methodik als Fixed Fractional Trading bekannt. Hier ist, wie es funktioniert Angenommen, Sie haben eine halbe Million Dollar in Ihrem Konto und Sie wenden einen festen Bruchteil von 2. Dies bedeutet, dass Sie 10.000 auf Ihrem nächsten Handel (2 von 500.000) riskieren werden. Wenn das nächste Handelssignal generiert wird, ist Andromeda ein Risiko pro Handel pro Vertrag von 2500. Das bedeutet, dass Sie 4 Verträge (10.000 geteilt durch 2500) handeln werden. Wenn du eine Dezimalstelle bekommst, wirst du immer auf die nächste ganze Zahl runter. Wenn das Risiko pro Handel 2550 stattdessen und Sie erhielten 3.9 Verträge (10.000 geteilt durch 2550) das bedeutet, dass Sie 3 Vertrag und nicht 4 handeln würde. Auf diese Weise Ihr geschätztes Risiko übersteigt nie 2. Jedoch würden Sie immer mindestens 1 Vertrag handeln. Also, wenn Sie 0.8 Verträge erhalten, werden Sie voran gehen und handeln 1. Dies ist die einzige Ausnahme, da Sie nicht runden auf Null. Ansonsten wirst du immer auf die nächste ganze Zahl runter. WICHTIG: Für TradeStation-Benutzer: Um das Risiko pro Trade pro Vertrag zu sehen, eröffnen Sie bitte die Andromeda Risk. csv Dateien, die sich in Ihrem Ordner C: AndromedaRisk befinden. Bitte lesen Sie die 8220Trading amp TradeStation Manual8221 für weitere Anweisungen dazu. Sie benötigen die in diesen Dateien enthaltenen Informationen, um festzustellen, wie viele Verträge zum Handel führen. Diese Dateien werden Ihnen das geschätzte Risiko pro Handel erzählen. Immer wenn ein neues Handelssignal generiert wird, berechnet Andromeda das anfängliche geschätzte Risiko auf der Grundlage eines Vertrages. Es druckt dann einen Bericht als csv-Datei (kommagetrennte Werte) aus, die du mit jedem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel oder Lotus 1-2-3 öffnen kannst. Sie werden dann das entsprechende Risiko pro Handel in die oben erläuterte Fixed Fractional Trading-Gleichung einstecken, um zu berechnen, wie viele Verträge zum Handel sind. Eine Strategie wie Fixed Fractional Trading hat mehrere Vorteile: Wächst Ihr Konto exponentiell (wie Zinseszins statt einfacher Zinsen) Hält Ihr proportionales Risiko konstant (immer X von deinem Eigenkapital) verbreitet das Risiko gleichmäßig unter allen Märkten in deinem Portfolio und hält dein Portfolio 8220balanced8221 Die letzte Aufzählung bedeutet, dass zum Beispiel Ihr Risiko für Mais zugeteilt wird das gleiche wie das für Erdgas. Offensichtlich ist ein Natural-Gas-Vertrag viel größer und wird somit sowohl Ihre Gewinne beeinflussen und verliert viel mehr als ein Mais-Vertrag. Wenn Sie Einzelverträge handeln, dann ist Ihr Portfolio ungleichmäßig ausgeglichen. Mit Fixed Fractional Position Sizing Sie Balance Dinge aus, da Sie mehr Verträge für Mais relativ zu Erdgas Handel sind. Position Sizing Strategien wie die, die wir hier dargestellt haben, sind für kleine Konten nicht praktikabel. Dies ist, weil Sie einfach nur genug Geld haben, um zu beginnen, mehrere Verträge zu handeln. Selbst wenn Sie Position Sizing Formeln anwenden würden Sie am Ende Trading Einzelverträge die meiste Zeit sowieso bis Sie das Reich von 6 Zahlen (über 100.000) eingeben. Dann können Sie beginnen, Ihr Konto exponentiell anstatt linear zu wachsen. Bitte beachten Sie, dass unsere feste Fraktionspositionsgröße auch die folgenden 2 Annahmen ausführt: Sie werden Ihre Gewinne immer wieder investieren, dh keine Gelder aus dem Konto abheben. Die Märkte haben immer eine ausreichende Liquidität, um die Anzahl der Verträge, die Sie handeln müssen, zu handeln Die reale Welt wird keiner dieser Annahmen wahrscheinlich wahr sein. Wie für die erste Annahme, werden Sie wahrscheinlich Gelder schließlich zurückzuziehen, wenn nicht, um Ihre Gewinne zu genießen, werden Sie dies tun, um die hohen Steuern an die Regierung als Folge Ihrer riesigen Gewinne zu zahlen. Wie für die zweite Annahme, können Situationen auftreten, wo in einigen der kleineren Märkte können Sie Schwierigkeiten, mit 100 Verträge alle auf einmal in einem einzigen Auftrag gefüllt werden. Der Punkt ist jedoch zu zeigen, dass Sie trotzdem wachsen Sie Ihre Rechnung viel schneller durch die Anwendung eines Position Sizing Ansatz, um mehrere Verträge zu handeln. Fixed Fractional Handel ist einer der beliebtesten Positionsgrößen (Geldmanagement) Strategien da draußen. Es ist rein mathematisch, völlig mechanisch und objektiv und am besten von allen einfach. Es basiert nicht auf einer Nachsicht jeglicher Art. Es gibt viele andere Positionsgrößenstrategien da draußen. Wir haben hier nur ein einfaches Beispiel vorgestellt. Manche können sehr kreativ werden. Einige basieren auf Nachsicht wie Optimal F. Andere sind nicht wie Fixed Fractional Trading. Es gibt andere beliebte wie Fixed Ratio Trading. In der Tat kann es so viele mögliche Positionsansatzansätze und Variationen geben, da es Handelssysteme gibt. Das geht jedoch über den Rahmen dieses Handbuches hinaus. Wir wollten nur die Macht der Compoundierung zeigen, wenn sie auf die Futures-Märkte angewendet werden. Und am besten von allen, während tatsächlich reduzieren Ihr Risiko. Nur wenige Märkte bieten die Chancen für exponentielles Wachstum wie die Futures-Märkte. Dies ist aufgrund der immer vorhandenen hohen Hebelwirkung. In der Börse ist es weit schwieriger, auf mehr Aktien der gleichen Aktien zu stapeln, wie Ihr Konto steigt, da der Preis der Aktien auch gestiegen ist. In Futures sind die Margin-Anforderungen jedoch eher konstant. Ja, der Austausch ändert und ändert die Margen von Zeit zu Zeit, vor allem in Zeiten hoher Volatilität und ja Unternehmen kündigen auch Aktiensplits an, die Ihre Aktien erhöhen würden. Aber im Allgemeinen wird die Hebelwirkung in Futures immer höher sein als auf Aktien, so dass ein kompetenter Trader diese leistungsstarke Position Sizing Techniken sehr effektiv ausnutzen kann. Für eine detaillierte Erläuterung zu Position Sizing Techniken wie die hier vorgestellten finden Sie im Handbuch quotAndromeda Portfolios Verstärker Performancequot. Download kostenloses Informationspaket auf unseren Systemen. Siehe 8220 Download Handbücher 8221 auf dieser Website. Disclaimer amp Disclaimer: FUTURES TRADING IST NICHT GEEIGNET FÜR JEDE UND VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT NOTWENDIGE INDIKATIVE DER ZUKÜNFTIGEN ERGEBNISSE. ES IST RISIKO VON STOFFVERLUST IM ZUKÜNFTIGEN HANDEL ODER MIT EINEM HANDELSYSTEM ODER PROGRAMM. SORGFÄLTIGE BEWERTUNG IHRER PERSÖNLICHEN FINANZIELLEN SITUATION MÜSSEN VOR DEM BESCHLUSS DES HANDELS IN DEN ZUKÜNFTIGEN MÄRKTEN ODER JEDEM GEBENEN HANDELSYSTEM ODER METHODOLOGIE GEFERTIGT WERDEN. Bitte beachten Sie: Alle Leistungszahlen und Abbildungen wurden mit historischen Rücktests auf einem Computer ermittelt und sind nicht die Ergebnisse eines tatsächlichen Kontos. Es wird keine Garantie gefolgert, dass die zukünftige Leistung wie die dargestellten Ergebnisse aussehen wird. Futures-Handel beinhaltet Risiken. Es besteht ein Risiko des Verlustes im Commodity Futures-Handel. U. S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures-Handel hat große potenzielle Belohnungen, aber auch große potenzielle Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Futures-Märkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell Futures. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto eine Gewinne oder Verluste erzielen wird, die denen ähneln, die auf dieser Website diskutiert wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines beliebigen Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC ERFORDERLICHE RISIKO-ERKLÄRUNGSERKLÄRUNG: HINWEIS: ZWISCHEN DURCHFÜHRUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNT ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. IN FAKTOREN SIND DAHER HÄUFIGE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM GEHÖRT WERDEN, IST DAS BESCHRÄNKUNG DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE, DASS SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZRISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL AUFZUBEWAHREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERSTÄNKUNG VON VERLUSTEN ODER ZU EINEM INSBESONDEREN HANDELSPROGRAMM IM BETRIEB DER VERLETZUNGSVERLÄNGER MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DURCH DIE VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN VORGESEHEN WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN, DASS DIE KONZERNABSCHLUSS ERFORDERLICH WERDEN KÖNNEN WERDEN KÖNNEN. ES IST EIN RISIKO DES VERLUSTES IN FUTURES TRADINGPAST PERFORMANCE IST NICHT NOTWENDIGE INDIKATIVE DER ZUKUNFT ERGEBNISSE Gründe, warum Sie QuantShare verwenden sollten: Arbeiten mit US - und internationalen Märkten (Aktien, Forex, Optionen, Futures, ETF) Bietet Ihnen die Werkzeuge, die Ihnen helfen werden Werden Sie ein profitabler Trader Ermöglicht es Ihnen, alle Handelsideen zu implementieren Exchange-Artikel und Ideen mit anderen QuantShare-Nutzern Unser Support-Team ist sehr reaktionsschnell und beantwortet jede Ihrer Fragen Wir implementieren alle Features, die Sie vorschlagen Sehr niedrigen Preis und viel mehr Features als die Mehrheit der Andere Trading-Software Für Free - Keine Kreditkarte erforderlich Top Gründe, warum sollten Sie verwenden QuantShare: Advanced Charting Download EOD, intraday, fundamentale, Nachrichten und Stimmungsdaten für jeden Markt Leistungsstarke quantitative Analyse-Tools Backtest jede Strategie und generieren täglich kaufen und verkaufen Signale erstellen Composites Und Marktindikatoren Download Indikatoren, Handelssysteme, Downloader, Bildschirme. Geteilt von anderen Nutzern Position Sizing ist eine Technik, die aus der Anpassung der Größe oder die Anzahl der Aktienkontrakte einer Position vor oder nach der Einleitung eines Kaufs oder einer kurzen Handelsordnung besteht. Position Sizing ist sehr wichtig und wenn richtig angewendet, kann es dramatisch verbessern Sie Ihre Strategie Leistung und helfen Sie vermeiden Ruine. Die Standard-QuantShare-Positionsgrößenmethode basiert auf einem festen Prozentsatz des aktuellen Portfolio-Eigenkapitals. Here is an example of how this works : Your portfolio equity is 10,000 and the maximum number of positions allowed in the portfolio is five. This means that each position will get around 20 of the portfolio capital. In this case, the simulator or portfolio will enter approximately 2000 worth of shares for each trade. In the rest of this article, we will show you different position sizing strategies and we will give you, for each one, a link to a money management script that you can add to your trading systems. Note that money management scripts are executed when you backtest a trading system or when you get new signals from a portfolio. This basic money management technique consists of entering a fixed dollar amount for each new trade. The first thing that you should notice when applying this technique is that the number of positions in your portfolio will increase as your portfolio equity increases and it will decrease when the portfolio equity decreases. If the portfolio equity is equal to 10,000 and you want to invest only 1000 per trade then the simulator will take approximately 10 positions. When your portfolio equity increases to 50,000, your portfolio will have about 50 positions. The money management script behind this position sizing technique uses three variables to control the amount to invest per trade. The different variables are: Stop loss: The maximum stop loss allowed for each trade. Risk per trade: How many percentage of the trading capital you want to risk for each single position Maximum Risk: The percentage of the capital that you will invest Volatility based Position Sizing The historical volatility of each new asset to buyshort is analyzed and then the number of shares to enter is updated according to the assets volatility. The higher the volatility the higher the risk and therefore the script will reduce the number of shares to buy. In this script, the volatility is measured using the 10-day standard deviation. The Kelly criterion is a very popular position sizing technique developed by John Kelly, a scientist who worked at Bell Labs. It is based on two measures, which are the winner probability and the winloss ratio. The Kelly criterion script will calculate a ratio based on the above measures for the N-previous trades and then it will tell you the maximum percentage that you should invest in any single stock or asset. Averaging Down is an effective strategy if applied to the right trading system. In a long strategy, averaging down is the process of buying more shares of a position (scale-in) when the price of the underlying asset is dropping. This allows you to buy the asset at a cheaper price and thus to lower your average cost. As always, the backtesting process is your friend. Take your trading systems, apply the averaging down script to each one and see if this helps improve the performance. Optimizing Position Sizing Variables Money management algorithms behind the different position sizing techniques allow you to specify the value of some variables. As an example, you can specify the fixed amount to invest for each new trade when using the Fixed Dollar Amount position sizing technique. Here is how to optimize a variable using the Kelly Criterion script: - Create a new trading system then add the Kelly Criterion money management script to it - In the simulator manager (Analysis - Simulator), select your trading system - In the right panel, under the Kelly Criterion tab, you will see the different money management variables that you can update - Max Positions for example allows you to define the maximum number of positions that your portfolio can hold at any moment - Click on the icon under Max position to display the optimize settings - Type the from, to and increment by numbers then click on Save Money Management Inputs - Click on Optimize Optimizing variables of a money management script is a very powerful feature that you will not find anywhere else.
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